RAROC相关论文
现有研究对“承保策略”还没有统一明确的定义。策略一词,本义是指可以实现目标的方案的集合。本文将“承保策略”定义为,为实现承......
商业银行作为我国经济体系中至关重要的一环,在金融市场上起到了资金融通、资源配置的作用,其发展质量的高低直接影响到我国的金融......
RAROC方法是商业银行最常用的资本预算方法,本文分析了RAROC方法应用中存在的问题,并构建了一个最低资本回报率的双因素模型,提出......
以工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、光大银行等13家银行为样本,应用RAROC波动工具对经济资本配置效率进行实证......
在资本市场上,投资基金是普通投资者的重要投资工具和投资途径,它能够满足普通投资者投资多样化和风险分散化的需要.如何对投资基......
我国经济在高速发展特别是在新旧体制转换的过程中,经济环境趋于复杂,人们的思想意识日益多元化,一些企业内部控制薄弱、管理松弛......
本文采用理论与应用相结合、规范和实证相结合的方法.首先对投资基金运作的理论依据、投资基金业绩评价的理论基础和评估方法的内......
本文通过改进杜邦分析体系,构建以RAROC指标为核心的价值分析体系,以全面透视效益风险综合经营水平,找到改进经营决策、提升价值的......
摘 要 上世纪80年代以来，全球一体化和金融自由化加大了商业银行经营管理的风险水平，许多商业银行损失惨重，尤其是巴林银行倒闭等重大......
本文重点阐述了商业银行在资产管理业务发展中运用经济资本(EC)进行精细化管理的重要意义.通过系数法和资产波动法两种经济资本计......
摘 要：RAROC是国际先进商业银行风险管理的核心内容，是商业银行优化资源配置，提高风险管理水平的重要手段。国内商业银行也越来越多的......
原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要......
随着资本市场的发展,保险行业处在迅速发展的道路.但是其面临的竞争环境也越发激烈,面对的投资资本市场也更加复杂.相对严峻的形势......
经济资本的管理水平是银行管理风险能力的重要体现。风险控制能力是银行生存与发展的关键.全球化的今天.中国银行业借鉴国际活跃银......
价值创造是实现商业银行价值最大化这一最终目标的必由之路。商业银行价值创造模式除反映收益创造能力外，还要考虑风险成本和资本成......
【摘要】资本是一种稀缺性资源,对经营风险的商业银行来说尤其如此。巴塞尔协议实施以来,资本在约束银行经营风险方面发挥着越来越......
对商业银行绩效评估必须考虑风险和收益相匹配,传统的绩效评估指标不能反映商业银行所承担的风险,现有银行绩效评估的指标大部分使......
资产负债管理理论是20世纪70年代后兴起的银行管理理论，它的基本思想是：根据经济环境和银行业务状况的变化，综合管理资产和负债的期限......
长期以来,我国商业银行衡量盈利能力指标普遍采用ROA和ROE,没有将风险考虑在内,这在一定程度上导致了商业银行的非理性扩张。风险......
当前我国的金融业仍处于分业经营格局,可供商业银行选择的资产种类还比较单一,风险管理体制也主要停留在传统银行业务的基础上.各......
【正】随着经济全球化进程的不断推进与信息技术的飞速发展,金融市场与金融产品在新时期开始呈现出蓬勃的发展趋势。但是,日新月异......
新资本管理办法实施、利率市场化进程的加速、金融创新层出不穷，商业银行靠天然利差生存的时代即将谢幕。资本约束在商业银行发展进......
农村合作金融机构是我国金融体系的重要组成，新的经济金融形势下，农村合作金融机构如何提高资本回报率是当前被广为关注的话题。本文......
随着2013年7月央行全面放开对金融机构贷款利率的管制。商业银行的风险控制和定价能力面临不小的挑战。本文选用中国建设银行2013......
本文选用了2011年1月4日到2016年12月30日的上证国债指数、上证基金指数、上证企债指数、地产指数、沪深300的日数据,运用GARCH--V......
本文以RAROC指标为依据对11支ETF基金进行了业绩评价，并对VaR与CVaR两种方法的基金业绩进行了对比，得出CVaR能够更好的描述基金的潜......
RAROC是近年来商业银行用于风险管理的核心技术手段，我国商业银行借鉴这一做法进行资本配置，对于防范风险，提高自身的国际竞争力具有......
利用RAROC(Risk-Adjusted Return on Capital)与传统CAPM(Capital Asset Pricing Model)模型相结合进行资本配置,是目前大部分银行......
【摘 要】我国银行借鉴国际各类先进商业银行的经验，己经形成了以RAROC为核心的商业银行风险管理体系。RAROC（其全称：风险调整后的资......
一、问题的提出2006年，中国银行业对外全面开放，国内银行将与入境的外资银行展开全方位的激烈竞争。在这之前，中国银行业都已着手加速......
近几年,我国证券市场上开放式基金发展迅速,如何评价这些基金业绩题.好的基金业绩评价方法,既为投资者决策提供依据,也有利于基金......
商业银行是经营风险的企业，其经营的本质是通过管理高风险而盈利．因此必须平衡安全性和盈利性的关系。传统衡量银行盈利能力的指标主......
摘要：随着外部竞争环境的改变，商业银行对于其自身的风险管理越来越重视，已经从过去关注短期的账面利润逐步转变为对于股票价值这种长......
“十二五”规划明确提出要稳步推进利率市场化改革，同时伴随着金融脱媒推进，资本约束加强，具有市场广大、低资本消耗特点的零售信贷业......
摘要： 村镇银行自2006年设立到现在，由于品牌效应不够、服务网络不太健全等多方面的原因，其业务种类相对来说并不健全，就目前来看，村镇......
本文基于RAROC定价模型,引入股权看涨期权构建含股权期权的RAROC定价模型,分析中小企业融资成本与股权看涨期权价值的关系,量化了......
以我国23家上市商业银行为研究对象,以其2018年度报表数据为样本,分别梳理各商业银行在基本结构、银行规模、偿债能力、盈利能力、......
信用风险是商业银行面临的首要风险，在《巴塞尔新资本协议》的框架下探讨信用风险约束下的银行最佳贷款结构，目的在于银行经营的盈利......
纯粹的资产负债管理已无法与商业银行业务的日益多样化相适应,以风险资本管理为核心的管理框架越来越被大银行所采纳,风险调整的资......
传统基金风险绩效评价的指标主要有：标准差、贝塔系数，夏普比率，詹森比率等，但是上述传统指标存在不能区分上下行风险的等缺陷。基于VA......
通过构建贷款利率因子模型和RAROC因子模型,以反映RAROC源自宏观经济因素等的波动风险;建立了经济增长贡献视角下多目标信贷配置因......
[摘 要]RAROC（风险调整资本收益率）是将收益、风险、资本统筹考虑的评价指标， 在衡量绩效、产品定价、风险控制、资源配置和管理决策......
抵御与防范风险是银行资本的本质要求，资本合理配置构成了风险管理的核心内容。文章基于资本和风险的本质，分析了资本约束均衡，并以目......
